Il principe vescovo di Bressanone e cardinale Andrea d’Austria (1591–1600), che nel 1596 soggiornò a Castel Velturno per un lungo periodo, fece costruire al pian terreno una piccola cappella che, in ricordo di Caterina Madruzzo, la madre del principe vescovo Spaur, fu consacrata a Santa Caterina d’Alessandria. L’intera decorazione della cappella risalente a questo periodo si è conservata fino ad oggi, mentre gli arredi sono attualmente distribuiti tra il pian terreno e il secondo piano.

Il semplice altare incorniciato racchiude una pala rettangolare su cui è raffigurato il Martirio di Santa Caterina d’Alessandria con Castel Velturno sullo sfondo. L’opera fu dipinta nel 1599 dal pittore della corte di Innsbruck, Hans Schmid (1560–1604 circa). Questi aveva studiato in Italia dove vanno cercate le radici del suo linguaggio stilistico manierista che prendeva in prestito alcuni elementi dall’ambiente artistico veneziano; la figura avvinghiata alla colonna, ad esempio, è ripresa dal Veronese. La cornice dell’altare con ornamenti intagliati e vasi di fiori è opera del falegname Hans Rumpfer. Questi realizzò anche gli stalli intarsiati del coro ancora oggi presenti in una stanza del secondo piano allestita a cappella. All’inizio del XVIII secolo la cappella fu infatti trasferita in questo ambiente a causa dell’umidità presente al pian terreno.

La decorazione interna realizzata da Schmid comprende grottesche, lambrecchini e geni libranti. Ai lati dell’altare sono raffigurati due episodi della leggenda di Santa Caterina: a sinistra la flagellazione della santa, a destra la prigionia. Anche nei piccoli cartigli presenti sulla volta, un tempo erano rappresentate scene della vita della santa; oggi si può ammirare solo l’immagine con gli angeli che trasportano la sua salma sul Monte Sinai. Sul punto di chiave e presso la porta si trova lo stemma del cardinale Andrea d’Austria sormontato dalla berretta cardinalizia. L’arredo della cappella mantenne un carattere alquanto modesto; da inventari più recenti risultano infatti solo oggetti strettamente necessari, ovvero nel 1681 due tavole canoniche, una croce da altare, due candelabri di ottone, tre quadri d’alabastro, un calice con lo stemma del principe vescovo Wilhelm von Welsperg (1628–1641), un servizio da lavabo con lo stemma della casata d’Austria, che fu sicuramente donato dal cardinale Andrea, e un Agnus Dei. Dalla cappella proveniva anche un ostensorio con i dodici Apostoli che probabilmente va attribuito all’orafo di Costanza Heinrich Eglof (doc. 1577 – prima del 1606). Su incarico del cardinale Andrea, che nel 1587 divenne anche vescovo di Costanza, questi ne aveva realizzato uno simile per il Castello Heinfels nel Tirolo orientale, sede amministrativa di una terra che sotto Spaur fu annessa a Bressanone. Attorno alla metà del XVIII secolo la cappella era già stata profanata e adibita a magazzino per attrezzature che servivano a spegnere gli incendi. L’arredo era già stato trasferito da tempo in una stanza del secondo piano. Nell’inventario dei Goldegg del 1874 non sono menzionati oggetti di particolare pregio appartenenti alla cappella, ma si descrive un arredo di “scarsa qualità”. Dell’argenteria sarebbe rimasto solo un calice; sull’altare si sarebbero trovati quattro candelabri di ottone e un crocefisso. Il calice attualmente presente risale al periodo dei Goldegg. Alla cappella appartiene anche la torretta presente sul tetto che contiene una campana del 1642, riportante la scritta “PERIIT MEMORIA EORUM CUM SONITU MITIS ET PIA”.